Strona główna » Sabina Nowak
Sabina Nowak

dr Sabina Nowak

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
pok. 116
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. 116
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
pok. 116

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Ekonometria
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Analiza rynków finansowych II
    • Ekonometria dynamiczna
  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Ekonometria dynamiczna

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych

Tematyka seminarium koncentruje się wokół modelowania i prognozowania procesów zachodzących na rynkach finansowych i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  • Analiza mikrostruktury rynku giełdowego (reguły organizacji handlu giełdowego, sposoby odkrywania ceny, ocena przejrzystości, efektywności oraz płynności rynków w podziale na rynki kierowane zleceniami, kierowane cenami oraz hybrydowe).
  • Ocena wpływu nierównowagi (niezbilansowania pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży) na zmiany cen instrumentów finansowych.
  • Badanie relacji cena akcji – wolumen obrotu.
  • Badanie efektywności informacyjnej rynku kapitałowego (w wersji słabej i półsilnej).
  • Badanie reakcji rynku na ogłoszenie informacji (prowadzone w ramach metodyki analizy zdarzeń).
  • Prognozowanie cen i stóp zwrotu z instrumentów finansowych na podstawie szeregów czasowych o różnej częstotliwości (również na podstawie danych śróddziennych) oraz ocena jakości uzyskanych prognoz.
  • Wycena aktywów w oparciu o modele czynnikowe.
  • Wykorzystanie metodyki kointegracji w badaniu związków pomiędzy światowymi rynkami finansowymi.

Przykładowe tematy prac licencjackich: 

  1. Znaczenie sposobu organizacji obrotu dla efektywności giełd papierów wartościowych – porównania międzynarodowe. 
  2. Porównanie mikrostruktury rynku podstawowego i alternatywnych systemów obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  3. Zmienność cen akcji a wolumen ich obrotu na przykładzie spółek z indeksu WIG30.
  4. Wpływ ogłoszenia informacji o dywidendzie na ceny i wielkość obrotów wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A.
  5. Anomalie na rynku kapitałowym – porównanie rynków dojrzałych i wschodzących.
  6. Identyfikacja źródeł zmian cen akcji spółek z sektora bankowego przy użyciu modelu opartego na indykatorach transakcji.
     

Egzaminy i zaliczenia

  • Ekonometria [ćw]
  • grupa: S22-02
    Środa 19.01.2022
    godz.: 13.30-15.00
    sala WZ-304
    Z
    termin pierwszy

  • Ekonometria [lab]
  • gr.: S22-02
    Środa 26.01.2022
    godz.: 11.30-15.00
    sala B-23
    Z
    termin pierwszy

  • Ekonometria dynamiczna [w]
  • gr.: S42-01
    Piątek 04.02.2022
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    E
    termin pierwszy

    gr.: S42-11
    Piątek 04.02.2022
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    E
    termin pierwszy

    gr.: N42-11
    Sobota 05.02.2022
    godz.: 08.00-09.30
    sala online
    E
    termin pierwszy

    gr.: N42-12
    Sobota 05.02.2022
    godz.: 08.00-09.30
    sala online
    E
    termin pierwszy

Publikacje