Strona główna » Paweł Miłobędzki
Paweł Miłobędzki

prof. dr hab. Paweł Miłobędzki

Funkcja:
Kierownik Katedry Ekonometrii
Stanowisko:
Profesor tytularny
113
(+48 58) 523 14 55

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Ekonometria
  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Ekonometria
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Analiza rynków finansowych I
    • Analiza rynków finansowych II
    • Badania operacyjne
    • Ekonometria
    • Ekonometria finansowa
    • Metody wspomagania decyzji biznesowych
    • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych
    • Wprowadzenie do modelowania w ekonomii i finansach
  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Ekonometria finansowa
    • Metody wspomagania decyzji biznesowych

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych 

Seminarium poświęcone jest funkcjonowaniu wybranych segmentów rynku kapitałowego, pieniężnego oraz ubezpieczeniowego. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych, konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych, oceny efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także prognozowania koniunktury, kursów walutowych oraz stóp procentowych.

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

  1. Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne.
  2. Wykorzystanie analizy głównych składowych do oceny kondycji finansowej spółek z sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  3. Szacunki wartości zagrożonej dla portfela papierów wartościowych.
  4. Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych.
  5. Zależność cena-wolumen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  6. Wpływ podziału akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na ich ceny, 1994-2016.
  7. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2016.
  8. Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych.
  9. Wycena kontraktów terminowych na WIG 20.
  10. Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce.
  11. Wycena jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce.
  12. Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA.
  13. Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali.
  14. Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na londyńskim rynku międzybankowym).
  15. Parytet stóp procentowych w Polsce i wybranych krajach rozwiniętych.
  16. Krótkookresowa prognoza koniunktury na podstawie struktury terminowej stóp procentowych.
  17. Efekt współzależności i zarażania na rynkach finansowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
  18. Składowe spredu bid-ask na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  19. Czy metale szlachetne są bezpiecznymi przystaniami dla polskich akcji i obligacji?
  20. OPEC czy nie OPEC? Kto dyktuje światowe ceny ropy naftowej.

Egzaminy i zaliczenia

  • Analiza rynków finansowych I [w]
  • grupa: S42-01
    Środa 16.06.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    Z
    termin pierwszy

  • Ekonometria [w]
  • grupa: S53-01
    Środa 23.06.2021
    godz.: 08.00-08.45
    sala online
    Z
    termin pierwszy

    grupa: S53-02
    Środa 23.06.2021
    godz.: 08.00-08.45
    sala online
    Z
    termin pierwszy

    grupa: S53-05
    Środa 23.06.2021
    godz.: 09.45-10.30
    sala online
    Z
    termin pierwszy

    grupa: S53-06
    Środa 23.06.2021
    godz.: 09.45-10.30
    sala online
    Z
    termin pierwszy

    grupa: S53-11
    Środa 23.06.2021
    godz.: 11.30-12.15
    sala online
    Z
    termin pierwszy

    grupa: S53-31
    Środa 23.06.2021
    godz.: 11.30-12.15
    sala online
    Z
    termin pierwszy

    grupa: N11-01
    Sobota 26.06.2021
    godz.: 08.00-08.45
    sala online
    E
    termin pierwszy

    grupa: N11-02
    Sobota 26.06.2021
    godz.: 08.00-08.45
    sala online
    E
    termin pierwszy

    grupa: N11-03
    Sobota 26.06.2021
    godz.: 09.45-10.30
    sala online
    E
    termin pierwszy

    grupa: N11-04
    Sobota 26.06.2021
    godz.: 09.45-10.30
    sala online
    E
    termin pierwszy

    grupa: N11-05
    Sobota 26.06.2021
    godz.: 11.30-12.15
    sala online
    E
    termin pierwszy

    grupa: N11-01
    Sobota 11.09.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    E
    termin drugi

    grupa: N11-02
    Sobota 11.09.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    E
    termin drugi

    grupa: N11-03
    Sobota 11.09.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    E
    termin drugi

    grupa: N11-04
    Sobota 11.09.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    E
    termin drugi

    grupa: N11-05
    Sobota 11.09.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    E
    termin drugi

    grupa: S53-01
    Wtorek 14.09.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    Z
    termin drugi

    grupa: S53-02
    Wtorek 14.09.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    Z
    termin drugi

    grupa: S53-05
    Wtorek 14.09.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    Z
    termin drugi

    grupa: S53-06
    Wtorek 14.09.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    Z
    termin drugi

    grupa: S53-11
    Wtorek 14.09.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    Z
    termin drugi

    grupa: S53-31
    Wtorek 14.09.2021
    godz.: 08.45-10.30
    sala online
    Z
    termin drugi

  • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych [w]
  • grupa: S51-21
    Środa 16.06.2021
    godz.: 11.30-13.00
    sala online
    E
    termin pierwszy

    grupa: S51-22
    Środa 16.06.2021
    godz.: 11.30-13.00
    sala online
    E
    termin pierwszy

Publikacje